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中辉期货:铁矿石价差战略

2020-11-12 10:11| 发布者: 蜀哥董事| 查看: 74| 评论: 0

摘要: 搭建的牛市差价策略,目前搭建组合的差价为81.8-74.6=7.2元,预计到期日即将到来,差价为10元/吨,利润约为2.8元/吨。合同到期前,铁矿石2101价格在750元以上,可获得最大收益,损益平衡点在747.2,铁矿石期权价格在 ...
搭建的牛市差价策略,目前搭建组合的差价为81.8-74.6=7.2元,预计到期日即将到来,差价为10元/吨,利润约为2.8元/吨。
合同到期前,铁矿石2101价格在750元以上,可获得最大收益,损益平衡点在747.2,铁矿石期权价格在747.2以下时转入损失。

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